とりあえずHaxeを使ってみるには

Haxeをサポートしているエディタ、IDEはいくつもあります。
http://haxe.org/com/ide

私のおすすめの環境はWindows + FlashDevelopです。
FlashDevelopはHaxeの型情報をちゃんと理解していて、正確なコード補完をしてくれます。
これがあるのと無いのじゃ大違い。Haxeを使うならとにかくFlashDevelopを使いましょう。

Macでは、JetBrain WebStormにHaxeのプラグインを入れて使ってますが、FlashDevelopほど賢くないです。素直にVMWareFusionでWindowsを動かしてFlashDevelopしてください。

http://www.flashdevelop.org/wikidocs/index.php?title=Main_Page
の右上からFlashDevelopをダウンロードしてください。

どちらも実行するだけでインストールできるはずです。

FlashDevelopを起動したら、New ProjectでHaXe / JS Projectを選んで開発を始めてください。
F5キー一発でコンパイル後にWebBrowserが起動してJavaScriptにコンパイルされた結果を試すことができます。

ブラウザのコンソールに出力するには trace("ほげ");
これだけ覚えておけば、言語の挙動を知るためにいろいろいじくり回すことができるんじゃないでしょうか。